내가 참고하는 위험 지표들 (중국, EM)

ICE BofA Emerging Market High Yield Index Option-Adjusted Spread

China ETF VIX


China Shibor rate

http://www.shibor.org/shibor/web/html/index_e.html

 

중국 inflation



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내가 참고하는 거시 경제 지표들

아래 지표들은 단기적인 흐름보다는 장기적인 흐름을 파악할때 도움이 된다. 단기적인 흐름은 예측할 수도 없고, 예측하려 해서도 안된다.    미국 Yield curve https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield 미국 국채 금리 (1년, 10년, 30년)   U.S Dollar index (DXY) https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy 달러가 강세인지, 약세인지를 볼때 유용한 지표.    Australian Dollar/Swiss Franc (AUD/CHF) ratio  https://www.marketwatch.com/investing/currency/audchf 세계 시장 안정기조일때는 비율이 올라가고, 불안정할때는 비율이 내려가는 경향을 보인다. 역시 장기적인 흐름을 볼때만 유용.    USA inflation source: tradingeconomics.com 10 year breakeven inflation rate (inflation) and effective federal funds rate https://www.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168    10 year BEI = 미국 10년 국채 - TIPS 결국 TIPS 가 경기를 반영한다.    U.S. Unemployment Rate https://www.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-30 https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate United States Initial Jobless Claims https://tradingeconomics.com/unite
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내가 참고하는 위험 지표들 (미국)

ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2 https://indices.theice.com high yield 채권 이자와 국채 이자를 뺀 수치. 쉽게 말해 이 spread 벌어진다는건 신용이 낮은 회사들이 돈을 더 빌리기 힘들어져서 (망할까봐) 더 높은 이자를 주어야 돈을 빌릴 수 있다는 뜻. 단기적인 시장의 흐름을 보는데 매우 중요한 수치.     S&P U.S. High Yield Corporate Bond Energy Index https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/fixed-income/sp-us-high-yield-corporate-bond-energy-index/#overview   US VIX index  https://www.investing.com/indices/volatility-s-p-500 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y 장단기 금리 역전시 평균 1년정도 후에 경기침체가 오곤 했다. 장기적인 시장의 거시적 흐름을 볼때 유용한 정보.    Factset 12개월 S&P500 FWD EPS (earnings per share) www.factset.com/earninginsight  또는 구글에서 factset earnings report 검색. SP500 기업들이 주가대비 이익 1년 예측치와 현재 주가를 비교해주는 그래프. 원래는 블룸버그에서 돈주고 사야 하는 것 같은데 현재 공개가 되고 있다. M1 percent change at seasonally adjusted annual rates  https://fred.stlouisfed
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2021년 6월 장기 투자 결산

Results 1. 이번달 총 결산 0.45%. 투자 시작 (07/01/2020) 부터 이번 달까지 첫달 자본금 기준 노동 수익 제외 총 -3.76%, 올해 연간 수익률 -5.37%.   Summary 1. 매달 리포트는 이제 안하고 분기 리포트만 작성 하려 했는데, 마침 6월이다 보니 간단히 수익률만 정리해서 기록을 하기로 했다.  2. 이번달 별로 사고 판건 없었고, 큰 변화도 없었다. 여전히 투자금액중 현금성 자산의 비율은 50% 정도 되고, 집을 포함한 전체 자산으로 봐도 주식성 자산의 비율이 50% 정도 되는 것 같다.  3. 별로 크게 포트폴리오를 바꿀 계획은 없다. 다만 조정이 오면 어떻게 할지 미리 전략을 세워야 하는데, 아직도 결정하지 못했다. 다만 크게 보면 -35%때 index 매수 시작, -50%때 매수 시작 금액의 몇배수로 장기 매수 시작을 할 예정. 채권을 어떻게 할지는 정하지 못했다. 
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